รู้ทัน stop hunting (กรณีศึกษา)

0
514

รู้ทัน stop hunting (กรณีศึกษา)

                Stop hunting เป็นสิ่งที่ต้องเกิดขึ้นในตลาดเพราะการเทรดและการทำกำไรของขาใหญ่  การเข้าใจว่าทำไม stop hunt จึงเกิด หรือเกิดที่ไหน และอย่างไร จึงเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อจะได้รู้ทันว่าจะเทรดตามหรือจะแก้ position ที่อยู่ในตลาดอย่างไร

                Stop loss เป็นออเดอร์ประเภทหนึ่งที่เป็น limit orders หรือ pending orders ใน Metatrader 4/5 จุดประสงค์หลักของคำสั่งประเภทนี้คือเพื่อจำกัดความเสี่ยงเบื้องต้นแต่ละออเดอร์ถ้าเกิดตลาดไม่ได้ไปตามที่เราคาดการณ์หรืออะไรจะเกิดขึ้นอย่างแรง เช่นข่าวแรงๆ เข้ามากระทบต่อการเคลื่อนไหวของราคา เช่นช่วงข่าวนอนฟารม์หรือข่าวพวก FOMC

                Stop loss มาจากการจำกัดความเสี่ยงของ open positions หรือออเดอร์ที่เปิดอยู่ในตลาด กำลังกำไร (in the money หรือ in profit) หรือกำลังติดลบ (out of the money หรือ in loss) จำนวนวอลลูมแต่ละออเดอร์ไม่รู้เพราะว่า ตลาดฟอเรกไม่ได้เปิดเผยเรื่องวอลลูมเพราะไม่ได้เป็น centralized trading server แบบตลาด Futures หรือ Options เช่นเรื่องของคำว่า accumulation เพราะเงื่อนไขตลาดเช่นถ้าขาใหญ่จะ stop hunt หรือล่า stop loss orders สิ่งแรกที่พวกเขาต้องมั่นใจคือว่า open positions พื้นที่พวกเขาต้องการต้องมากพอ ดังนั้นก็จะเห็นหลังช่วงตลาด accumulation เป็นหลัก และอีกอย่างที่ต้องดูประกอบเรื่องเวลาและ accumulation ยิ่งถ้านานยิ่งหมายความว่า positions ที่อยู่ในช่วง accumulation ก็จะมากขึ้นเรื่อยๆ

                Stop loss ออเดอร์อยู่ตรงไหน เมื่อกล่าวทั่วไปที่ไหนมี positions ถ้าเป็นเทรดเดอร์ที่มีวินัยหรือรับความเสี่ยงบื้องต้นได้ ก็จะมีการกำหนด stop loss เบื้องต้นไปแต่ละ position ที่เปิดเข้าไปในตลาด หลักการตั้ง stop loss ทั่วๆ ไปก็จะเป็นใต้ swing low เล็กน้อยหรือเหนือกว่า swing high เล็กน้อย หรือต่ำกว่า demand และสูงกว่า supply หรือต่ำกว่า support และสูงกว่า resistance เล็กน้อย เมื่อเกิดพื้นที่สะสมออเดอร์หรือช่วง accumulation บอกให้รู้ว่า open positions อยู่ตรงไหนมาก ดังนั้นพื้นที่เป็น accumulation ส่วนมากก็จะเป็นเป้าสำหรับ stop hunting  

                ตัวอย่างในรูปหลังจากที่ราคาขึ้นไป แล้วเด้งลงมา เพราะการปิดทำกำไรและราคาก็ย่อตัวลงมาทำ Lower low ที่กรอบสีเขียวด้านล่างได้ตามปกติแต่พอเด้งกลับไปราคาอยู่พื้นที่เดียวกัน high เดิมตอนที่ราคาขึ้นมาไม่ไปต่อ เป็นจุดเริ่มต้นของ accumulation หรือ consolidation จะเห็นว่าราคาวิ่งอยู่ในกรอบ high/low นี้เป็นหลักหลายชั่วโมง ตรงส่วน Low อาจจะต่ำกว่าเล็กน้อยแต่ก็ถือว่าเป็นพื้นที่เดียวกัน (การมองเรามองพื้นที่ราคาเป็นหลัก  ไม่ได้มองราคาที่แน่นอนเป็นหลัก) มาดูกรอบที่ตีบอกว่าช่วง Accumulation ผ่านไปหลายบาร์ ก็จะมีทั้ง long positions ที่เปิดว่าราคาจะขึ้นและ short positons ที่เปิดเทรดเพื่อเก็งว่าราคาจะลง ช่วงเวลานี้ก็จะสะสมออเดอร์ที่เปิดหรือ positions พวกนี้ เลยบอกว่าพื้นที่ consolidation หรือช่วงที่ราคาสะสมออเดอร์ ก็จะทำให้รู้ว่าน่าจะมีการ stop hunting เกิดขึ้นแถวไหน

                เทรดเดอร์ที่เปิด long positions (ที่เปิด buy) ก็จะตั้ง stop loss แถวพื้นที่ต่ำกว่า Low หรือลงมาเล็กน้อย และเทรดเดอร์ที่เปิด short positions (ที่เปิด sell) ก็จะตั้ง stop loss เหนือกว่า high หรือสูงกว่าเล็กน้อย หรือบางเทรดเดอร์อาจใช้เรื่อง high/low แล้วบวกด้วยการนับปีบเพิ่มอีกแล้วแต่วิธีการ แต่ที่เป็นความรู้ทั่วๆ ไปก็จะตั้งแบบนี้ก็จะได้ภาพแบบด้านล่าง

                แต่ตลาดผ่านไปต้องไม่ลืมว่ายังมีเทรดเดอร์อื่นๆที่ต้องการเข้าตลาดและเทรดเดอร์ก็ต่างประเภทกันออกไปแล้วแต่กลยุทธ์การเทรดไป มีอีกกลุ่มที่น่าสนใจที่สามารถใช้ข้อมูลแบบเดียวกันนี้ได้คือเทรดเดอร์ประเภท breakout เทรดเดอร์พวกนี้ก็จะเทรดด้วย pending orders เป็นหลักหรือแม้แต่ใช้อีเอช่วย ก็มีหลักการเปิดออเดอร์แบบเดียวกันคือเมื่อราคาเบรค high หรือ Low เทรดเดอร์พวกนี้ก็จะตั้ง buy stop orders ที่พื้นที่เดียวกับ stop loss ของ short positions และ sell stop orders ที่พื้นที่เดียวกัน stop loss ของ long positions ก็จะได้ตามภาพด้านล่าง

                อาจมีคำถามว่าทำไมรวม stop loss ของ long positions และ sell stop orders เข้าพื้นที่เดียวกันหรือรวม stop loss ของ short positions และ buy stop orders เข้าพื้นที่เดียวกันคำตอบคือเพราะ stop loss และ buy stop orders หรือ sell stop orders คือออเดอร์ประเภทเดียวกัน แค่ว่า stop loss เป็นการเปิด market orders เพื่อออกจากตลาด แต่ buy stop หรือ sell stop เป็นการเปิด market orders เพื่อเข้าตลาด ดังนั้นทั้ง stop loss และ buy stop หรือ sell stop จึงเรียกรวมๆ ว่าเป็น stop orders

                Stop ordes ทำงานอย่างไร

                ออเดอร์มี 3 ประเภทหลักๆ คือ market orders, limit orders (หรือ pending orders) และ stop orders  โดย market orders จะเป็นออเดอร์ที่เปิดจากราคาปัจจุบัน ที่เรีกว่า Best Bid หรือ Best Ask แล้วแต่เราเปิดเทรดข้างไหน Market orders หน้าที่หลักคือลด liquidity หรือจำนวนวอลลูมที่ราคานั้นเมื่อเปิดเทรด (ราคานั้นก็คือราคาปัจจุบันเมื่อราคาไปถึง)  Limit orders หน้าที่หลักคือเพิ่ม liquidity หรือจำนวนวอลลูมเข้าที่ราคานั้นๆ ที่มีการตั้ง limit orders ดังนั้น trading transaction จะเกิดขึ้นได้เมื่อมีการจับคู่ระหว่าง market orders กับ limit orders ฝั่งตรงข้าม ราคาจะขึ้นหรือจะลงเป็นผลการบวก-ลบ ระหว่าง market orders และ limit orders ถ้า limit orders ไม่มากพอ market orders ที่เข้ามาก็จะไปเทรดที่ราคาปัจจุบันของตลาดต่อไป ส่วน stop orders คือออเดอร์ที่ทำหน้าที่ 2 อย่าง ทั้ง limit orders และมาเป็น market orders ดังนั้น stop orders จะทำงานก็ต่อเมื่อราคาวิ่งไปถึงจุดที่ตั้งจากนั้นก็กลายเป็น market orders

                จากที่อธิบายมาจึงไม่แปลกที่จะเกิด stop hunt 1 ก่อนเพื่อขาใหญ่ต้องการจะเข้าเทรดจากด้านบนเพราะ buy market orders สามารถวิ่งเข้าไปหา sell limit orders ด้านบนได้ แล้วดันราคาลงมาแตะ stop orders ด้านล่างทำให้เกิด stop hunt 2 ก็จะทำให้เกิด sell market orders ที่พื้นที่ตรงนั้นไปเลยทำให้ดันราคาลงไปต่อได้เร็ว  ตัวอย่างจากชาร์ต NZDJPY ก็เกิดแบบเดียวกัน ตรกกะเดียวกัน

 

ทีมงาน : thaiforexbroker.com