มองออเดอร์สัมพันธ์กับชาร์ตเปล่าอย่างไร ตอน 1

มองออเดอร์สัมพันธ์กับชาร์ตเปล่าอย่างไร ตอน 1

มองออเดอร์สัมพันธ์กับชาร์ตเปล่าอย่างไร ตอน 1

การกำหนด trade setup เพื่อจะเปิดออเดอร์เทรด จำเป็นต้องเข้าใจการทำงานของออเดอร์จุดที่จะเปิดเทรดว่าจะมาจากไหนเมื่อเปิดเทรดว่าจะมี market orders มาทางที่เปิดเทรดหรือไม่ พื้นที่อย่างไรเมื่อมองจากแท่งเทียนแล้วทำให้รู้ว่าน่าจะมี market orders ที่จะเกิดขึ้นทั้งข้อมูลที่ดึงดูดให้เทรดตรงนั้นด้วยการเข้าเทรดด้วย market orders

หรือเทรดเดอร์ที่ถือ positions อยู่ในตลาดอยู่ตรงไหนและ  market orders ที่มาจาก positions พวกนี้จะดูอย่างไรเมื่อเข้าใจหลักการทำงานออเดอร์และเทรดเดอร์ที่ได้รับอิทธิพลจากข้อมูลราคาว่าจะเกิดการตัดสินใจตรงไหนก็จะทำให้เข้าใจว่าทำไมแนวรับแนวต้านเกิดและทำงานอย่างไร

ออเดอร์เมื่อมองที่ชาร์ตเปล่าเป็นอย่างไร

ก่อนอื่นต้องเข้าใจประเภทออเดอร์ก่อน ออเดอร์มี Market Orders, Limit Orders และ Stop Orders และการที่ราคาเปลี่ยนแปลงเพราะเรื่องออเดอร์ทำงานและออเดอร์มาจากการตัดสินใจของเทรดเดอร์ว่าจะเข้าเทรดหรือจะออกเทรด

เช่นเมื่อท่านเปิดชาร์ต USDJPY ขึ้นมาด้านขวาบนเป็นปุ่มสำหรับเปิดตรงนี้สำหรับเปิดเทรดที่ราคาตลาดปัจจุบันโดยราคาที่ท่านเปิดเทรดก็จะจับคู่กับ Best Bid หรือ Best Ask แล้วแต่ท่านเปิดเทรดตรงไหน ระหว่าง Best Bid และ Best Ask ก็เป็นสเปรดเช่น ท่านกดปุ่ม Sell ก็เท่ากับท่านสั่งเปิดเทรด Sell ที่ราคา Best Bid หรือถ้าท่านเปิด Buy ก็เท่ากับท่านเปิดเทรดที่ราคาปัจจุบันในที่นี้คือ Best Ask

งั้น Market Orders ก็จะเปิดเทรดกับราคาตลาดปัจจุบันเสมอ ถ้าราคาที่เปิดเทรด ไม่มีวอลลูมพอกับที่เปิด market orders เข้าไปที่ราคาต่อไป ดังนั้น Market Orders ไปลดวอลลูมที่ราคานั้นๆ ที่มีการเปิดเทรดเข้าไปก็จะทำให้วอลลูมลด ถ้าวอลลูมหมดราคาก็จะวิ่งไปหาวอลลูมที่ราคาถัดไปเพื่อจับคู่

ส่วนที่วอลลูมที่ราคานั้นๆ จะเพิ่มขึ้นหรือเปล่าขึ้นอยู่กับว่ามีการกำหนดออเดอร์เข้าไปเพิ่มหรือเปล่า การกำหนดวอลลูมเทรดที่ราคานั้นๆ เป็นการเพิ่ม จำนวนให้สำหรับ Market Orders s มาจับคู่เทรดที่ราคานั้นๆ ออเดอร์ที่กำหนดเข้าไปนี้เรียกว่า limit orders

โดย limit orders จะทำการเพิ่ม liquidity เข้าไปที่ราคานั้นๆ ก็เทียบกับชาร์ตด้านบนเป็นการเพิ่มจำนวนเข้าไปแต่ละราคา limit orders จะเพิ่ม liquidity เข้าไปส่วน market orders จะไปลบ liquidity ออกไปจากราคานั้นๆ จำนวนวอลลูมคือตัวแปรหลัก

การเพิ่มและลด liquidity เพราะเรื่องออเดอร์

เช่นราคาตลาดอยู่ที่ 108.344 กรอบด้านบนแสดงกรอบที่เห็น cluster of orders เยอะ แต่ในรายละเอียดย่อยลงไปที่ตลาดงานจริงๆก็หลักการเดียวกัน เริ่มที่กรอบsell limit orders ตรงนี้ก็จะมีเทรดเดอร์ที่มองเห็นว่าราคามาถึงน่าจะลงด้วยเหตุผล technical analysis

หรืออย่างอื่นก็แล้วแต่ แต่มีเทรดเดอร์เห็นความเป็นไปได้ว่าน่าจะเป็นจุดที่ราคาน่าจะลง ก็กำหนดรอการเปิด sell orders ที่จุดนี้ หรือเรียกว่ากำหนด sell limit orders เข้าไป จำนวนวอลลูมแล้วแต่ว่าเป็นขาใหญ่หรือรายย่อย หรือเมื่อ market orders วิ่งมาถึงพื้นที่ราคาที่กำหนด ออเดอร์พวกนี้ก็จะรอการเปิดที่ราคานั้นๆ ด้วยจำนวนวอลลูมที่กำหนด

ดังนั้นเมื่อ market orders มาถึงก็จะหยุดและ match-and-fill ที่ limit orders พวกนี้ก่อน และดูว่าจำนวนฝ่ายไหนชนะ การใช้ไปของออเดอร์แต่ละฝ่ายเรียกกว่าการซึมซับออเดอร์แต่ละข้าง

ดังนั้นเมื่อ trading transaction เกิดขึ้นจึงเป็นการใช้ไปหรือลดจำนวนออเดอร์ทั้ง 2 ข้างด้วย นั่นคือความจำเป็นของ Liquidity คือให้ท่านได้เทรดหรือได้ออกเทรดที่ราคาต้องการถ้า Liquidity มีราคาไม่พอก็จะทำให้ท่านได้เทรดหรือออกเทรดที่ราคาท่านไม่ต้องการ

รายย่อยอาจไม่เห็นผลกระทบจากเรื่อง Liquidity แต่ขาใหญ่เทรดจำเป็นต้องมีมากพอกับที่พวกเขาต้องการ

Stop orders นอกจากเพิ่มแล้วยังลด liquidity ด้วย

Stop orders ทำหน้าที่ 2 อย่างคือทำหน้าที่แบบเดียวกับ Limit order คือเพิ่ม liquidity เข้าตลาดที่ราคานั้นๆ และ เมื่อราคาไปแตะก็จะกลายมาเป็น market order ก็จะลดหรือใช้ไป limit order ฝั่งตรงนั้น

เพราะการทำงานแบบนี้จึงเกิด stop hunt ประจำเพราะถ้าราคาไปแตะได้ก็จะทำให้เกิด market order ตามมาทันทีเช่นอย่าง stop orders ด้านบนเหนือ sell limit orders ราคาขึ้นไปต่อโดย stop orders พวกนี้จะมาจาก stop loss ของเทรดเดอร์ที่กลายเป็น trapped traders ที่ต้องการออกจากตลาด และมาจาก buy stop orders ของ breakout traders ที่ต้องการเข้าตลาด

Position ทำให้เกิด market order ได้อย่างไร

อย่างกรณีนี้เมื่อท่านเปิด sell market order แล้วก็ได้จับคู่กับ Best Bid ที่มาจาก buy limit order ที่ราคาที่ท่านเปิดได้สำเร็จได้กลายมาเป็น short position ที่ท่านถือรออยู่ในตลาด การที่ท่านจะออกจากตลาดไม่ว่าจะออกด้วยปิดกำไรหรือปิดเสียก็ตามคำสั่งที่ท่านออกไม่ว่าจะเป็นปิดออกเองหรือmanual หรือ stop loss หรือ take profit

การกระทำที่ท่านทำเป็นการเกิดออเดอร์ตรงข้ามกับที่ท่านถือ position อยู่เช่น ที่ท่านถืออยู่เป็น short position การที่ท่านจะออกได้ท่านต้องออกด้วยออเดอร์ตรงข้ามที่เปิดเทรดคือ buy market order ที่ราคาท่านต้องการออก แต่วิธีการกำหนด stop loss และ take profit ที่ราคานั้นๆ เท่ากับท่านเพิ่ม liquidity

เข้าไปที่ราคานั้นๆ เช่นราคาไปแตะ sl เท่ากับว่าตลาดเปิด buy market order เข้าไปที่ราคานั้น ก็ทำงานแบบ market order ปกติ แต่ถ้าเป็นราคาไปแตะ tp ก็เท่ากับราคาเปิด buy market order ที่ราคานั้น ดังนั้น take profit ในที่นี้จึงเท่ากับ buy limit order และ stop loss ด้านบนเท่ากับ stop order  

การทำงานของ position แบบนี้ขาใหญ่ที่เข้าใจเลยใช้ประโยชน์ด้วยการทำให้เทรดเดอร์ที่ถือ positions อยู่ในตลาดกลายเป็น trapped traders เพื่อบังคับให้พวกเขาต้องออก ทางขาใหญ่ก็จะได้ market orders ที่พวกเขาต้องการไม่ว่าจะช่วยในการเข้าเทรดที่ราคาดีกว่าหรือช่วยในการเร่งราคา

ทีมงาน : thaiforexbroker.com

คะแนนที่ได้