ทำไมเกิดการเทรดสวนเทรนขึ้น

ทำไมเกิดการเทรดสวนเทรนขึ้น

                เมื่อราคาวิ่งไปทางใดทางหนึ่งแล้ว ก็จะเห็นราคาวิ่งสวนเป็นประจำ เป็นการวิ่งสวนเทรนทำให้เทรนเปลี่ยน หรือว่าเป็นการวิ่งสวนระยะสั้นเพื่อเป็นการทดสอบเทรดแล้วไปต่อแล้วแต่ timeframe ที่ใช้ประกอบ เช่นเมื่อเป็นการวิ่งสวนระยะสั้นของชาร์ต D1 ก็อาจวิ่งหลายวันต่อบีบ แต่ถ้าเป็นการวิ่งสวนในกรอบที่ต่ำกว่าชาร์ต D1 ก็เป็นการที่ราคาวิ่งกลับมาทดสอบเทรน การเข้าใจว่าทำไมเกิดการสวนเทรนขึ้นเป็นเรื่องจำเป็น เพราะสามารถประยุกต์เข้ากับกลยุทธ์การเทรดต่างๆ ได้

                การที่ราคาวิ่งสวนเทรนเป็นเรื่องปกติที่ต้องเกิดขึ้นเมื่อเข้าใจเรื่องออเดอร์ของตลาดว่าทำงานอย่างไร  ออเดอร์ที่ทำให้ราคาวิ่งไปทางใดทางหนึ่งเพราะการเปิด market orders ไม่ว่าจะเป็น sell หรือ buy เข้าไปที่ตลาด และก็จะได้จับคู่กับ Limit orders ออเดอร์ตรงกันข้ามที่ market orders เปิดเทรดเข้าไปที่ราคานั้นๆ เมื่อจำนวนวอลลูมเทรดของ market orders เกินจำนวน Limit orders ที่ราคานั้นๆ ก็จะทำให้ราคาวิ่งไปต่อหา limit orders ที่ราคาต่อไปเลยทำให้ราคาวิ่ง

Limit orders

                การที่จะหาโอกาสเทรดสวนเทรนเป็นจำเป็นต้องเข้าใจเรื่องออเดอร์ทำงานหรือมองการเคลื่อนไหวของราคาแบบ Market level II หรือ Depth of Market หรือ Order Book ว่าmarket orders ทำงานอย่างไร Limit orders ทำงานอย่างไรและ stop orders ที่งานอย่างไร ในส่วนของ Depth of Market ที่ยกมาประกอบจะแสดงแค่ limit orders ที่ราคานั้นๆ พร้อมจำนวนที่ต้องการกำหนดเทรด แม้ว่า Limit orders แสดงจำนวนที่ต้องการเปิดเทรด แต่ขาใหญ่ไม่ต้องการให้เห็นก็จะใช้การกระจายออเดอร์ หรือเรียกวิธีการ Iceberg Orders จะมีโปรแกรมที่จัดการให้ Limit orders ที่จำนวนน้อยพอใช้หมดไปก็จะเพิ่มเข้ามาทันที เพราะขาใหญ่ทำทุกอย่างเพื่อปกปิดว่าพวกเขาจะทำอะไร จนกว่ามีการเปิดเทรดขึ้น พวกเขาจึงไม่สามารถปกปิดร่องรอยได้ นั้นทำให้เรื่องของ impulsive move ทำไมจึงจำเป็นต่อการเทรดเพราะเปิดเผยว่าขาใหญ่เทรดตรงไหน

                ข้อ 1 การเปิดเทรดจำเป็นต้องการออเดอร์ตรงข้ามเสมอ ที่ราคาต้องการเปิดเทรด ถ้ามีจำนวนหรือวอลลูมที่มากพอที่ต้องการเปิดเทรดที่พื้นที่ราคาต้องการยิ่งดีการเปิดเทรดก็จะเกิดขึ้นได้เพราะมีออเดอร์ตรงข้ามมากพอให้ match-and-fill เมื่อเปิดเทรดได้ trading transactions ก็เกิดขึ้น มีฝ่ายได้และฝ่ายเสียอยู่ว่าราคาวิ่งไปทางไหน

                ข้อ 2 การที่จะทำกำไรได้ ก็ต้องมีอีกฝ่ายสูญเสีย เมื่อราคาวิ่งไปทางที่เปิดเทรดได้แล้วกำไร ยิ่งวิ่งไปมากยิ่งดี ก็จะได้กำไรเยอะ

                เมื่อเข้าใจเรื่องออเดอร์และการทำกำไร เมื่อราคาวิ่งไปทางใดทางหนึ่งเป็นเทรน ทำให้เทรดเดอร์ส่วนมากเทรดทางนั้นเป็นหลักจำนวน market orders ที่เกิดขึ้นก็มีแต่ทางนั้น เลยทำให้ราคาวิ่งไปทางเทรนเรื่อยๆ แต่ที่พื้นที่ๆ มี limit orders สามารถหยุดเทรนได้ เทรดเดอร์ที่เปิดเทรดต้องมีวอลลูมการเทรดที่มากพอ ก็มีแต่ขาใหญ่ที่สามารถทำได้สิ่งนี้ให้เกิดได้  มีแต่ขาใหญ่ที่สามารถเทรดสวนเทรนได้ และสามารถดันหรือปั่นราคาได้ตามที่ต้องการได้ ถ้าพวกเขาต้องการ

เทรดสวนเทรน

                เทรดเดอร์ที่สามารถเทรดสวนเทรนได้มีแต่ขาใหญ่เท่านั้น เพราะขาใหญ่สามารถปั่นและดันราคาไปทางที่พวกเขาต้องการได้ถ้าพวกเขาเข้าเทรดก็จะเปิดเผยร่องรอยให้เป็นว่าขาใหญ่เข้าเทรดตรงไหนแล้วค่อยหาโอกาสเทรดตาม หลักๆ การเปลี่ยนเทรนหลักก็จะเปิดเห็นชัดที่ชาร์ต timeframe ใหญ่ๆ เป็น H4, D1 หรือ W1 ขึ้น ราคาก็จะวิ่งไปทางใดทางหนึ่งก่อนมากพอที่จะดึงให้เทรดเดอร์มองว่าเป็นเทรน และมีออเดอร์ออกไปทางเดียวมากพอขาใหญ่ค่อยเข้ามาเทรด

                สิ่งต่อมาเมื่อขาใหญ่เข้าเทรดสวนเทรนและสามารถเปลี่ยนเทรนได้ วิธีการทำกำไรหรือทำให้ราคาวิ่งไปต่อทางที่พวกเขาเปิดเทรดให้ได้มากพอที่พวกเขาต้องการเพราะการทำกำไรไม่ใช่แค่เข้าเทรดตรงนั้นเกิด match-and-fill แล้วเกิดการเทรดขึ้นแล้วได้กำไร แต่ต้องทำให้ราคาวิ่งไปทางที่พวกเขาเปิดเทรดให้ห่างจากจุดที่พวกเขาเปิดเทรดด้วยกำไรค่อยเกิดขึ้นวิธีการดันราคาไปทางที่พวกเขาเทรดไม่จำเป็นต้องไปเปิด market orders มากเกินไป เพราะจุดหลักคือการเข้าเทรดและรักษาจุดที่พวกเขาเข้าเทรดไว้ไม่ให้ราคาไปต่อได้ แค่ทำให้เทรดเดอร์ที่เปิดเทรดตามเทรนมาที่อยู่ในตลาดออกจากการเทรดก็พอ และสร้าง price structure ที่ทำให้เห็นเป็นการพัฒนาการของเทรนใหม่เกิดขึ้น ก็จะมีเทรดเดอร์ที่รอเข้าเทรดมาช่วยดันราคาด้วย

       การเทรดสวนเทรนจะเกิดกำไรขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมี market orders เข้ามาทางที่พวกขาใหญ่เปิดเทรด ยิ่งมากยิ่งดียิ่งต่อเนื่องก็ยิ่งดีพวกขาใหญ่ก็ใช้เงื่อนไขตลาดด้วยการดันราคาให้เทรดเดอร์ที่เปิดเทรดตรงข้ามกับที่พวกเขาเปิดเทรดให้เดือนร้อนเช่นเทรดเดอร์ที่เปิดเทรดพื้นที่ A ที่เปิดเพราะมองว่าเทรนจะไปต่อ แต่สุดท้ายเกิด consolidation กลายเป็นช่วงสะสม positions จนสุดท้ายขาใหญ่ดันลงมา เมื่อเทรดเดอร์พวกนี้เดือดร้อนจำต้องจำกัดความเสี่ยงก็จะหันมาออกจากการเทรด ก็จะทำให้ market orders เข้ามาทางที่ขาใหญ่เปิดเทรด พวกเขาก็จะได้กำไรมากขึ้น หรืออย่างที่เลข 1 หรือเลข 2 ก็เป็นการปิดกำไรทำให้เกิดการเทรดสวนเทรนระยะสั้นได้ หลักๆ ก็เพื่อจะเข้าเทรดเพิ่มหลังจากพวกเขาปิดกำไรบางส่วนที่จุดนี้

                การเทรดสวนเทรนไม่ว่าเป็นเทรนหลักหรือเทรนย่อย ถ้ามอง timeframe ย่อยลงไปตอนราคากลับมาทำcorrectiveหรือทดสอบเทรน ต้องเข้าใจตรรกะที่อยู่เบื้องหลังก่อนค่อยจะเทรดได้ตามเทรนหรือสวนเทรน ค่อยกำหนด trade setup ที่ต้องการว่าจะเข้าเทรดจังหวะไหน เมื่อเข้าใจว่าเทรนทำงานอย่างไร

ทีมงาน : thaiforexbroker.com