การเทรดโดยดูความสัมพันธ์ของคู่เงิน

0
275

การเทรดโดยดูความสัมพันธ์ของคู่เงิน

บทความตอนนี้ ขอนำเรื่อง ความสัมพันธ์ของคู่เงินมาเล่าบอกครับ  มีหลายคู่ที่วิ่งแนวเดียวกัน มีหลายคู่ที่วิ่งสวนทางกัน ซึ่งความสัมพันธ์ของคู่เงินที่เรียกว่า forex correlation   ซึ่งหลายๆคนที่เคยเทรดมานานแล้ว จะเริ่มจับสังเกตุได้ว่า คู่เงินที่เราเล่นบางคู่เงิน มันมักจะวิ่งสวนทางกัน หรือบางคู่วิ่งไปทางเดียวกัน แรกๆ ผมก็ไม่ได้สนใจอะไรมาก แต่พอเริ่มหาความรู้ในเว็บ เพิ่มขึ้น เริ่มล้างพอร์ตเรื่อยๆ  ก็หาข้อมูลการเทรดหลากหลายวิธี และรู้ว่า มีเทรดเดอร์หลายคนที่ใช้จุดสังเกตุตรงนี้ ในการเข้าออเดอร์กัน
  

forex correlation

วิธีสังเกตุง่ายๆครับ
  1. ให้เราลองสังเกตุคู่เงิน2คู่ เปรียบเทียบกราฟกัน นาทีต่อนาที หรือ 5นาที : 5นาที ดูว่ามีการวิ่งสวนทางกันจริง
  2. เมื่อได้คู่เงินที่ต้องการแล้ว  วิธีในการเล่นคือ เมื่อคู่เงินแรกวิ่งขึ้น  แสดงว่าอีกคู่เงินจะต้องวิ่งลง เราก็เข้าsell ในคู่ที่สองแต่ถ้าคู่เงินแรกวิ่งลง   แสดงว่าอีกคู่เงินจะต้องวิ่งขึ้น  เราก็เข้าBuy ในคู่ที่สองจากที่ลองหาข้อมูลในอินเตอร์เน็ต คู่เงินที่เค้าจับคู่กันคือ


ตัวอย่างคู่เงินที่วิ่งไปในทางเดียวกัน:

EUR/USD and GBP/USD
EUR/USD and NZD/USD
USD/CHF and USD/JPY
AUD/USD and GBP/USD
AUD/USD and EUR/USD
ตัวอย่างคู่เงินที่วิ่งสวนทางกัน:
EUR/USD and USD/CHF
GBP/USD and USD/JPY
GBP/USD and USD/CHF
AUD/USD and USD/CAD
AUD/USD and USD/JPY

 
หรือเราสามารถดูได้จากเว็บไซต์ ตารางเปรียบเทียบ Correlation ของเว็บ myfxbook.com ตามนี้ เป็นช่วงเวลา TF 1D โดยดูว่า คู่เงินที่มีค่า Correlation มากกว่า 80% แสดงว่าราคาจะต้องวิ่งไปในทางเดียวกันแต่ถ้าค่า Correlation น้อยกว่า -80% แสดงว่าถ้าราคาวิ่งสวนทางกัน ซึ่งเราสามารถเลือกใน Timeframe ที่เล็กลง เพื่อเลือกเล่นคู่เงินนั้นในช่วงสั้นๆของวันก็ได้ครับ 

แล้วทำไมคู่เงิน2คู่ถึงเกิด Correlation กันได้ ?
ตอบ ก็เพราะเกิดจากการอ้างอิงอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งมี USD เป็นแกนหลัก และทำให้ค่าเงินที่สัมพันธ์กับ USD ก็มีความสัมพันธ์กันทางอ้อม  และมีอีกหลายๆเงื่อนไข เช่น USD กับ Gold ก็มีความสัมพันธ์กับแบบ ตรงกันข้าม เพราะ Gold ถือเป็นสินทรัพย์ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงิน และความเสียงในด้านต่างๆอีกมากมาย จึงทำให้เมื่อค่าเงิน USD อ่อน Gold จะขึ้น หรือในทางตรงกันข้าม เมื่อค่าเงิน USD แข็ง Gold จะลง

จุดนี้หลายคนก็เริ่มจะเห็นจุดน่าสนใจอีกจุดก็คือ ตัวอย่าง ถ้าคนที่เล่นคู่ EURUSD แล้วเปิดกราฟ Gold เทียบไปด้วย จะเห็นว่ามีความสัมพันธ์ที่ไปในแนวทางเดียวกัน เพราะ คู่ EURUSD เมื่อ USD แข็งค่า EURUSD จะวิ่งลง เป็นกราฟสัมพันธ์กับราคา Gold แต่ข้อควรระวัง ราคา Gold นั้นไม่ได้อ้างอิงแค่ USD เพียงอย่างเดียว ยังขึ้นกับอีกหลายๆปัจจัยเช่น สงคราม ราคาน้ำมัน หรือแม้กระทั่ง JPY หรือเงินหยวนของจีนก็ตาม เพราะจีนคือตลาดทองที่ใหญ่มากของโลก หรืออีกความสัมพันธ์หนึ่งถ้าได้ติดตามข่าวสาร จะเห็นว่าจีนเป็นประเทศนำเข้าและส่งออกหลักของ AUS ซึ่งนั่นหมายความว่า ถ้าเศรษฐกิจจีนตก ค่าเงิน AUS มีโอกาสตกด้วย ความสัมพันธ์ เหล่านี้แหล่ะครับ ที่ทำให้เกินค่า Correlation กัน


ซึ่งแต่ละคู่เงิน อาจไม่ได้วิ่งสวนทางกันพอดี หรือวิ่งทางเดียวกันพอดี เพียงแต่มีแน้วโน้มที่สัมพันธ์กัน 60%-80% ยกเว้นช่วงมีข่าว กราฟอาจจะกระชากแรง ทำให้สองคู่เงินวิ่งไม่เท่ากัน แต่ก็มีแนวโน้มที่ความสัมพันธ์จะกลับมา หลังจากข่าวจบไปแล้ว
 
ถ้าเราสังเกตุเทียบกันบ่อยๆ จะมีส่วนช่วยในการตัดสินใจเวลาเข้าออเดอร์ หรือ ตัดขาดทุนได้แม่นยำมากขึ้น โดยการเปิดกราฟคู่เงินที่มีความสัมพันธ์กัน ช่วยเพิ่มข้อมูลในการตัดสินใจ หวังว่าความรู้นี้คงเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับ  พบกันใหม่ ตอนต่อไปครับ  

ทีมงาน : thaiforexbroker.com