การสร้าง Model เทรดที่สามารถทำกำไรได้ : ตอนที่ 4 การประมาณการระยะทาง

การสร้าง Model เทรดที่สามารถทำกำไรได้ ตอนที่ 4 การประมาณการระยะทาง

การสร้าง Model เทรดที่สามารถทำกำไรได้

ตอนที่ 4 การประมาณการระยะทาง

คราวก่อนเรากล่าวถึงเรื่องของเทรนด์ของราคา คราวนี้เราจะกล่าวถึงเรื่องของการสวิงของราคา การสวิงของราคสำหรับเทรดเดอร์ที่มีประสบการณ์มาแล้วนี่ไม่ใช่เรื่องยาก การสวิงของราคา คือการเทรดจังหวะการแกว่งตัวในเทรนด์ อย่างไรก็ตามเพื่อปรับความรู้ให้เข้าใจตรงกัน เราจึงต้องทำการแสดงตัวอย่างการสวิงของราคาก่อน เสร็จแล้วเราจะใช้การสวิงของราคานี้แหละเป็นตัวเก็บสถิติ จะเห็นว่าเรายังติดอยู่ที่ขั้นตอนการหาระยะทางอยู่เลยและยังไม่ไปไหนสำหรับการออกแบบแบบจำลองที่สามารถทำกำไรได้ ทีนี้เราลองมาดูว่า สวิงคืออะไร

Swing คืออะไร?

การสวิงของราคาจะเกิดขึ้นในเทรนด์ ซึ่งเราทำการตีกรอบเทรนด์ในเส้นสีน้ำเงินหลังจากวันที่ 10 มกราคม ต่อจากช่วงเวลาที่เราทำการกำหนดบทความก่อนหน้า

Swing

รูปที่ 1 กรอบของเทรนด์ในเส้นสีน้ำเงิน

กรอบของเทรนด์ในรูปสีน้ำเงิน เดี๋ยวเราจะแสดงให้ดูว่าการสวิงคืออะไรนับอย่างไรโดยการขีดเส้นการแกว่งตัวของราคาจากรูปที่ 1 ซึ่งแสดงในรูปที่ 2 ดังต่อไปนี้

รูปที่ 2 แสดงเส้นสวิงสีฟ้า

การสวิงของราคาจะเกิดในเทรนด์นั่นคือ จุดเข้าและจุดออกเทรด์ของเรา หลักการง่าย ๆ จับเทรนด์มันให้ได้ก่อนและเล่นแค่ด้านเดียว เพราะว่า ถ้าเราเล่น 2 ด้าน จะเกิดเหตุการณ์ได้ไม่คุ้มเสีย ดังตัวอย่างต่อไปนี้ ซึ่งสร้างขึ้นจากรูปที่ 2

กรณีที่เส้นเทรนด์คือเส้นสีน้ำเงิน เป็นเส้นเทรนด์ขาลงเนื่องจากมันเองลงอย่างเห็นได้ชัด เราจะทำการเทรนดเฉพาะ Sell Side เท่านั้น ทำไมเราไม่เทรด Buy เพราะว่า ระยะทางที่มันย้อนขึ้นจะไปไม่ไกล เนื่องจากเส้นแนวโน้ม่ของเทรนด์จะเอียงต่ำลงมาหาราคาเรื่อย ๆ ทำให้ระยะทางของการเคลื่อนไหวขึ้นนั้นเกิดยาก เมื่อมันเกิดยากระยะทางสั้น ทำให้ Risk Reward ของเราไม่ดี นั่นก็คือเหตุการณ์ที่เรียกว่า ได้ไม่คุ้มเสียนั่นเอง เราก็จะรอให้มันแตะเส้นเทรนด์ด้านบนเท่านั้น ถึงจะทำการเทรดนั่นเอง ถ้าคุณฝืนเทรด จำนวนครั้งที่คุณพลาดก็จะทำให้กำไรต่อเดือนที่คุณพยายามเทรดให้ได้กำไรมันก็ทำได้ยากไปอีกนั่นเอง

เมื่อได้เส้นสวิงมาแล้วเราจะทำการเก็บสถิติเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของราคา จากกราฟเดียวกัน เราจะต้องทำการเก็บระยะทางของการเคลื่อนไหวสวิง

เก็บอย่างไร?

การเก็บสถิติเราจะทำการเก็บเฉพาะเมื่อมันแตะเส้นบนเท่านั้น เพราะว่าเราเทรดขา Sell อย่างเดียว เราจะไม่เก็บย้อนขาขึ้น เพราะอะไร เพราะว่าเราไม่ได้เทรด เมื่อเราเก็บมาทำให้ค่าเฉลี่ยของการเคลื่อนไหวของเทรนด์ในการเลือกเทรนด์นั้นไม่สะท้อนความเป็นจริง โดยจะแสดงวิธีการเก็บตามรูปต่อไปนี้

รูปที่ 3 แสดงระยะทางที่เราต้องการเก็บ

จากรูปที่ 3 เราจะวัดระยะทางการเคลื่อนไหวของราคา เฉพาะขาลงเท่านั้น เทรนด์ขาขึ้นเราก็ไม่นับระยะทางเฉลี่ย หมายความว่า เราก็ต้องไปหาเทรนด์ขาลงอื่น ๆ แล้ววัดระยะทางเฉพาะระยะสวิงที่เป็นสีฟ้าเท่านั้น ไม่เอาจังหวะดีดกลับแล้วหาระยะทางที่เหมาะสมโดยการประมาณการ

เช่นเดียวกัน สำหรับเทรนด์ขาขึ้นก็ทำการเก็บเฉพาะเทรนด์ขาขึ้นโดยไม่นับจังหวะพักฐาน เพื่อใช้ประมาณการ โดยทำการเก็บข้อมูลใน ตาราง Excel เพื่อใช้ทำประมาณการ โดยเราจะทำการแสดงเป็นตัวอย่างดังต่อไปนี้

ตารางแสดง การบันทึกระยะทางการสวิง ทั้งขาขึ้นขาลง

จังหวะสวิงที่

เทรนด์

ระยะทาง (Point)

1ขาขึ้น840
2ขาขึ้น850
3ขาลง829
4ขาลง638
5ขาลง1015
6ขาลง840
7ขาขึ้น950
8ขาขึ้น912
9ขาขึ้น678
10ขาขึ้น873
11ขาขึ้น874
12ขาลง600
13ขาลง900
14ขาลง1100
15ขาลง973

หมายเหตุ ทศนิยม 5 จุดใน mt4 เรียกว่า point ขณะที่ 4 จุดเรียกว่า pip นั่นคือ 1000 point เท่ากับ 100 pip นั่นเอง

จากตารางข้างต้นเราทำการบันทึกระยะทางทั้งขาขึ้นและขาลงไว้ แล้วเราก็นำมาหาค่าเฉลี่ย ซึ่งค่าเฉลี่ยที่ต้องทำการหาแบ่งเป็น 3 ค่าเฉลี่ย คือ เค่าเฉลี่ยการสวิงเฉพาะขาขึ้น ค่าเฉลี่ยการสวิงเฉพาะขาลง และค่าเฉลี่ยการสวิงรวมทั้งสิ้น โดยตัวอย่างเราทำการเก็บแค่ 15 การสวิง ค่าเฉลี่ยที่ออกมาเป็นดังนี้

ค่าเฉลี่ยสวิงเฉพาะขาขึ้น = 853.85 point

ค่าเฉลี่ยสวิงเฉพาะขาลง = 861.87 point

ค่าเฉลี่ยสวิงรวม  = 858.13 point

พอเราเห็นค่าเฉลี่ยแบบนี้แล้วเราก็รู้ได้ทันทีว่า เป้าหมาย 83 USD  หรือ 83 pip โดยเทรดที่ Lot 0.10 Lot บัญชี Standard ไม่เกินจริงเลย คือ ถ้าเทรดถูกเพียงจังหวะเดียวก็คุ้มค่าแล้ว

อย่างไรก็ตามเพียงเท่านี้ก็คิดว่าอย่าได้วางใจกับการประมาณการความเป็นไปได้ในการวัดระยะทาง ในตัวอย่างเราทำการประมาณการไปเพียง 15 จุด Swing เท่านั้นซึ่งถ้าตัวอย่างน้อยเกินไปทำให้ค่าสวิงที่ได้เฉลี่ยไม่สะท้อนความเป็นจริง แล้วเราควรจะเก็บกลุ่มตัวอย่างเท่าไหร่กันหรือ? ก็ต้องบอกว่า จะให้ใช้ได้ ก็ควรจะมากเกินกว่า 500 ตัวอย่างขึ้นไปเท่านั้น เพราะค่าเปลี่ยนแปลง % นั่นไม่มากอย่างที่ควรแล้ว ฉะนั้น คุณควรจะเก็บตัวอย่าง 500 ตัวอย่าง เดี๋ยวครั้งต่อไปเราจะพูดถึงขั้นต่อไปของการออกแบบโมเดล ซึ่งวันนี้เราก็ได้ความน่าจะเป็นของการได้กำไร 83 เหรียญต่อเดือนมาแล้ว ว่ามีโอกาสมากน้อยแค่ไหน ถ้าทำได้แบบนี้ Mindset ของเราก็จะดีกว่าการเทรดแบบไม่มี Stop loss มาก

Keywords: การประมาณการ Swing, การวัดระยะทาง Swing, การหาค่าเฉลี่ย

ทีมงาน : thaiforexbroker.com

คะแนนที่ได้