กรณีศึกษาเกี่ยวกับ Stop Hunt

0
170

กรณีศึกษาเกี่ยวกับ Stop Hunt

                เมื่อวานวันอังคารที่ 21 พ.ค 2562 ชาร์ต EURUSD และ GBPUSD เกิดรูปแบบการเคลื่อนไหวแบบเดียวกันและพร้อมกัน ที่บอกว่าเป็น stop hunt เพราะเห็น stop orders อยู่ตรงไหนเมื่อมองจาก Orderbook ก่อนที่ตรงนี้จะเกิดขึ้นแล้วราคาวิ่งขึ้นไปเพื่อแตะ stop orders พวกนี้แล้วก็ลงมาที่เดิม ไม่ได้ใช้ stop orders เพื่อเร่งราคาขึ้นไปต่อเพราะมี limit orders มากพอๆ อยู่พื้นที่เดียวกันด้วย พร้อมกับเรื่องข่าวก็จะมีส่วนช่วยบอกว่าแผนการณ์ขาใหญจะเริ่มตอนไหน เพราะเมื่อมีข่าวแรงๆ มักจะทำให้ราคาวิ่งอย่างแรงเกิดขึ้น เลยทำให้ราคาไปหาจุดพวกนี้ได้ง่าย

          

             เมื่อดูข่าวประกอบก็จะเป็นช่วงเวลาบ้านเราตามเวลาใน Forexfactory.com จะเห็นว่าช่วงเวลาดังกล่าว ( 9.45 pm บ้านเรา) เป็นช่วงที่ขาใหญ่ขยับอย่างจริงจังดันราคาขึ้นไปเพื่อให้เกิด stop hunt แล้วก็ลงมาอย่างรวดเร็ว

                ชาร์ตเดียวกันแต่เป็นการนำ Oanda OrderBook เข้ามาประกอบโดย OrderBook เป็นข้อมูลบาร์ที่สีเส้น vertical line ก่อนที่ราคาจะขึ้นแรงๆ จะเห็นว่าเมื่อดูที่ OrderBook ประกอบจะเห็นว่าราคาน่าจะไปหยุดตรงไหน ถ้าราคาขึ้นไปเพราะมีการ stop hunt หรือเปล่า เพราะพื้นที่เดียวกัน นอกจากมี stop orders แล้วยังมี limit orders เยอะด้วย เพราะต้องเข้าใจหลักการ stop hunt เมื่อขาใหญ่ดันราคาไปแต่จะต้องมีการกำหนด limit orders ไว้ประกอบกันราคาไปเกินเพราะ limit orders จะหยุดราคาที่พื้นที่พวกเขาต้องการ เช่นอาจเป็นรูปของ sell limit orders ในกรณีเมื่อวานและ take profit orders จากที่ดันราคาขึ้นไปให้ปิดทำกำไรตรงนั้นด้วยก็จะกลายมาเป็น sell market orders เพื่อจะ match-and-fill ออเดอร์พวก stop orders ตรงนั้น

                มาดูรายละเอียดคู่ EURUSD ก่อน ณ เส้นราคาปัจจุบันเมื่อมองจากมุม orderbook จะเห็นว่าเป็นไปได้ที่ราคาจะล่า stop loss orders ด้านบนหรือล่างก็ได้ แต่จะเห็น buy limit เยอะมาก แต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือราคาวิ่งขึ้นไปด้านบน ทำให้เรารู้ว่าถ้าไปด้านบนจะไปล่า stop hunt เกิดขึ้นตรงไหน เมื่อมองจาก orderbook ที่สนใจเพราะเมื่อมองจาก orderbook จะเห็นว่าตรงข้าม stop orders มี limit orders เยอะด้วย และหนาขึ้นไปเรื่อยๆ จนถึง 1.12 หรือดูกรอบสีแดง จะเป็นพื้นที่ sell limit orders ขณะที่ stop loss จะอยู่ในกรอบสีเขียว และเมื่อมองทางด้านขวาส่วนที่เป็น Open Positions ตรงที่ลูกศรชี้จะเห็นว่ามี long positions ตอนนี้กำลังติดลบอยู่ ถ้าราคาขึ้นไปแล้วเกิดการ stop hunt ลงมาอย่างรวดเร็วหรือรูปแบบที่เทรดเดอร์กลุ่มที่ถือ long positions ตรงนี้ เริ่มไม่มั่นใจว่าราคาจะไม่ไปต่อ เทรดเดอร์พวกนี้จะออกจากตลาดเลยจะได้ sell market orders มาจากกลุ่มนี้ด้วย

                แม้ว่า orderbook จะเปิดเผยว่าออเดอร์ส่วนมากอยู่ตรงไหน โดยฉพาะ stop orders เป็นพื้นที่ขาใหญ่ใช้ประโยชน์ได้ เพราะทำหน้าที่ 2 อย่างคือเป็นตัวเพิ่ม Liquidity เข้าตลาดที่ราคานั้นๆ ด้วย เมื่อราคาไปแตะก็กลายเป็น market orders ด้วย ขาใหญ่เลยสนใจ stop orders เป็นพิเศษ  แต่ต้องดูว่าปัจจุบันขาใหญ่กำลังทำอะไรเป็นสำคัญประกอบกัน โดยเมื่อมองออก 2 ส่วนนี้จะเป็นการมองออกว่าขาใหญ่จะทำอะไร

                จะเห็นว่า นอกจากความรู้ความเข้าใจตลาดและหลักการออเดอร์ พร้อมทั้งเรื่องเทรดเดอร์อื่นๆ ท่านจะเห็นว่าเมื่อมีการใช้ OrderBook เข้าไปประกอบ ช่วยเพิ่มเสริมความมั่นใจได้เยอะมากเพราะ OrderBook เป็นข้อมูลที่เป็น objective เห็นและมีแหล่งที่มาไม่ได้คิดหรือประเมินการณ์เอาเองตามความรู้ที่เป็น subjective

                อีกคู่เงินที่เกิดขึ้นพร้อมกันเมื่อวาน GBPUSD จะเห็นว่า orderbook ที่เปิดเผยออกมาแบบเดียวกันมี limit orders ที่เลข 1 stop orders ที่เลข 2  และมีเทรดเดอร์ที่เปิด long positions ติดลบมากที่เลข 3 ก่อนถึง 1.28  ก่อนจะมีข่าวข้อมูลพวกนี้ล้วนเปิดเผย ถ้ามองจากชาร์ตเปล่าอาจมองว่าราคาลงไปล่า stop  hunt ที่ต่ำกว่า 1.27 ลงไปแล้วรีบขึ้นมา ถ้ามองกรอบที่บอก consolidation การเปิดเผย false breakout ออกมา ก็จะบอกว่าขาใหญ่สะสม positions ทางไหนตอนเกิด consoidation ตามภาพทำให้คาดหวังได้ และยิ่งมามอง Orderbook ประกอบ จะเห็น stop orders ตรงส่วนที่เหนือกรอบขึ้นมาเป็นหลัก เข้าหลักการที่เทรดเดอร์ไปตั้ง stop loss สำหรับ short positions ที่เปิดกับขาใหญ่ตอนขาใหญ่สะสม positions ตอนที่ราคาวิ่งอยู่ในกรอบ consolidation

                รูปแบบการใช้ข้อมูลก็จะเป็นเข้าใจเรื่องตลาดทำงาน ออเดอร์ทำงาน และเทรดเดอร์ที่อยู่ในตลาด โดยเฉพาะตรงที่พวกเขาจะกลายเป็น trapped traders เงื่อนไขที่จะทำให้ stop loss orders ของเทรดเดอร์กลุ่มนี้ทำงานได้ การอ่าน price chart พร้อมด้วยเรื่อง order flow ทำให้เข้าใจได้ระดับหนึ่ง นอกจากนั้นยังได้ข้อมูลที่เป็นจริง จากการเทรดของลูกค้า Oanda มาประกอบด้วยการใช้ OrderBook แม้ว่าจะเป็นข้อมูลบางส่วนของตลาดไม่ใช่ทั้งหมด แต่ลูกค้าของโบรกเกอร์นี้มีมากพอที่จะใช้ประกอบได้  และยังมีข่าวมาประกอบเป็นตัวเพิ่ม volatility เร่งให้ราคาไปหาจุดพวกนี้เร็วขึ้น

                รูปแบบ stop hunt เป็นเรื่องที่ต้องเกิดและเกิดประจำ เพราะเป็นวิธีการที่ขาใหญ่ใช้ประโยชน์ได้ง่ายที่สุด เพราะคำสั่งพวกนี้เป็นคำสั่งที่ตลาดเปิดให้เมื่อราคาไปถึงจุด แค่ขาใหญ่วางเงื่อนไขที่เข้าข้างพวกเขาแล้วดันราคาไปแตะพวก  stop orders พวกนี้ตลาดก็จะเปิดให้เอง เมื่อเข้าใจตลาด เข้าใจออเดอร์ทำงาน เข้าใจเทรดเดอร์อื่นๆ และหาสิ่งยืนยันให้เป็น เช่น Orderbook  หาตัวเร่งให้เป็น เช่นจากข่าว กรณีที่เกิดแบบนี้จะเกิดขึ้นให้เห็นอีกเป็นประจำ

ทีมงาน : thaiforexbroker.com